Bund verschärft Eigenmittelvorschriften

Der Bundesrat will die Anforderungen für systemrelevante Banken verschärfen. Damit soll verhindert werden, dass der Staat bei einer Finanzkrise einspringen muss. Die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) für Grossbanken wird von 3,1 auf 5 Prozent erhöht.

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Der Bundesrat will die Anforderungen für systemrelevante Banken verschärfen. Damit soll verhindert werden, dass der Staat bei einer Finanzkrise einspringen muss. Die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) für Grossbanken wird von 3,1 auf 5 Prozent erhöht. Gestern hat der Bundesrat die Eckwerte für eine entsprechende Verordnungsänderung verabschiedet und das Finanzdepartement (EFD) beauftragt, die Details zu den neuen «Too big to fail»-Bestimmungen auszuarbeiten und eine Anhörung durchzuführen.

Bis Ende 2019 erfüllen

Die Banken müssen die neuen Anforderungen bis Ende 2019 erfüllen. Durch die Massnahmen werde sich die Widerstandsfähigkeit der systemrelevanten Banken weiter erhöhen, schreibt das Finanzdepartement (EFD). Laut der Finanzmarktaufsicht (Finma) beträgt die Leverage Ratio der UBS gegenwärtig 3,6 Prozent und jene von Credit Suisse 3,7 Prozent. Sie setzt die ungewichtete Bilanzsumme ins Verhältnis zum regulatorischen Eigenkapital.

Empfehlungen der Brunetti-Gruppe

Der Bundesrat hatte im Februar angekündigt, die Bestimmungen zu verschärfen. Dabei stützte er sich auch auf die Empfehlungen der Expertengruppe unter Leitung von Professor Aymo Brunetti. Minimallösungen genügten nicht, hielt der Bundesrat fest. Die Schweiz stehe vor einer besonderen Herausforderung, weil sie im internationalen Vergleich und im Verhältnis zur Grösse des Landes sehr grosse Banken beheimate. Dies rechtfertige Massnahmen, die über den internationalen Durchschnitt hinausgingen.

Die nun vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen hat eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Finanzdepartements mit Vertretern der Finanzmarktaufsicht (Finma) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erarbeitet.

Anforderungen je nach Systemrelevanz

Durch die Erfüllung von «Going Concern»-Anforderungen sollen systemrelevante Banken über ausreichend Kapital zur Weiterführung ihrer Dienstleistungen verfügen, so dass sie auch unter Stress weder einer staatlichen Unterstützung noch einer Sanierung bedürfen. Zusätzlich müssen sie «Gone Concern»-Kapital halten. Die Anforderungen bestehen aus einer Grundanforderung für alle systemrelevanten Banken sowie aus einer zusätzlichen Komponente je nach Grad der Systemrelevanz. Neben der UBS und der CS zählen auch die Zürcher Kantonalbank, die Postfinance und Raiffeisen zu den systemrelevanten Banken.

Die Grundanforderung für die Leverage Ratio beträgt 4,5 Prozent und für die risikogewichteten Aktiven 12,9 Prozent. Bei den beiden Grossbanken führt dies zu «Going Concern»-Anforderungen von insgesamt 5 Prozent für die Leverage Ratio und 14,3 Prozent bei den risikogewichteten Aktiven. Die Credit Suisse hat die verschärften Vorschriften begrüsst. Sie verwies auf ihre ebenfalls gestern angekündigte Neuausrichtung und Kapitalerhöhung. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) – selbst in der zuständigen Arbeitsgruppe vertreten – begrüsste die bundesrätlichen Eckwerte gleichsam. Sie stellten einen entscheidenden Schritt zur Lösung der Too-big-to-fail-Problematik dar.

Reaktion der Bankiervereinigung

Die Schweizerische Bankiervereinigung teilte mit, gezielte Verschärfungen zur weiteren Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems unter Berücksichtigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit könnten angezeigt sein.

Franz Würth, Mediensprecher Raiffeisen Schweiz, sagte, für seine Bankengruppe seien die Anforderungen bereits erfüllt. Bei der Postfinance hielt Sprecher Johannes Möri fest, sein Unternehmen nehme vom Bundesratsvorschlag Kenntnis, werde ihn studieren und gebe zur Stunde keinen Kommentar ab. (sda)